id: Гость   вход   регистрация
текущее время 16:53 17/08/2019
Владелец: unknown (создано 22/10/2012 11:29), редакция от 06/11/2012 11:16 (автор: unknown) Печать
Категории: криптография, анонимность, протоколы, неотслеживаемые платежи
https://www.pgpru.com/Библиотека/Статьи/BTCgraphanalysis/StatisticsCalculatedOvertheBitcoinTransactionGraph
создать
просмотр
редакции
ссылки

3. Статистика, рассчитанная на основе графа транзакций Bitcoin


На момент загрузки графа в нём было 3730218 открытых ключей, каждый связанный с отдельным адресом: 3120948 из них были вовлечены в качестве отправителя хотя бы в одну транзакцию, в то время как другие 609270 принадлежат к числу только принимающих биткоины. Путём запуска алгоритма объединения-поиска, мы смогли ассоциировать 3120948 адресов с 1851544 различными владельцами. Поскольку другие 609270 адресов никогда не использовались в качестве отправителей, они не могут быть объединены ни с какими другими адресами посредством алгоритма объединения-поиска и таким образом все они были оставлены как принадлежащие разным владельцам с единственным адресом. При добавлении этих одноэлементных множеств мы получили 2460814 возможных различных владельцев, что подразумевает, что каждый из них в среднем имеет 1.5 адреса. Однако, в статистике имеются существенные вариации, так есть один владелец с 156722 различными адресами. Анализируя некоторые из этих адресов и следуя за их транзакциями, легко определить, что их владельцем является Mt.Gox — один из наиболее популярных сайтов обмена биткоинов (ответственный за более чем 90% обменных операций в сети). Полное описание количества адресов по владельцам показано в таблице 1.
Больше или равноМеньшеКоличество владельцев
1
2
2,214,186
2
10
234,015
10
100
12,026
100
500
499
500
1,000
35
1,000
5,000
41
5,000
10,000
5
10,000
50,000
5
50,000
100,000
1
100,000
1

Таблица 1. Распределение количества адресов по владельцам


В нашем сокращённом графе транзакций, каждая m-к-n-транзакция состоит из единственного отправителя (поскольку адрес отправителя m должен принадлежать тому же отправителю) и по крайней мере n получателям. Таким образом, это можно представить как декомпозицию по крайней мере n различных транзакций от единственного владельца m отправителей к владельцам n получателей. В случае когда некоторые принимающие адреса идентифицируются как совместно используемые общим владельцем (использование карты владельцев адресов), их накопления складываются для создания единой общей транзакции, и если некоторые из получателей идентифицируются по единому отправителю, то мы создаём единую самозамкнутую петлю с комбинированным объёмом накоплений. Результирующий граф содержал 7134836 транзакций от единичных отправителей к единичным получателям, из которых 814044 (около 11%) включали Deepbit (крупнейший пул майнинга биткоинов) и 477526 (около 7%) относились к Mt.Gox. Около 10% транзакций было самозамкнутыми петлями. Граф транзакций не является связным и составлен из 133742 различных связанных компонентов, многие из которых имеют единичный размер. Например, есть 43710 компонентов (около 33%), складывающихся в единственный адрес, который используется только для приёма (одного или нескольких пакетов) свежесгенерированных биткоинов, каждый из которых ранее никогда не участвовал в исходящих или входящих транзакциях.


Существует множество типов статистических данных и графиков, касающихся сети Bitcoin, которые могут быть легко загружены через интернет [10], [11]. Однако эти типы статистичесих данных пытаются описать некоторые глобальные свойства сети в течении времени, такие как количество ежедневных транзакций, их общий объём, количество сгенерированных биткоинов и курсы обмена между биткоином и долларом. Мы можем продвинуться в этом дальше, поскольку полный граф транзакций может быть использован для определения финансовой истории каждого пользователя, включая всю его активность по отправкам и получению, также как и ежедневный баланс биткоинов на его адресах и то как эти показатели меняются во времени. Имея в распоряжении этот граф у нас появляется возможность изучать статистические свойства сети, которые нелегко определить следуя небольшому количеству онлайн-ссылок в Blockexplorer-репрезентации сети Bitcoin. В оставшейся части данного раздела мы опишем то, что нам уже удалось найти, но мы ожидаем более глубокого и тщательного анализа данных в ближайшем будущем.


Здесь мы сталкиваемся с нашим первым удивительным открытием. Полное количество биткоинов в системе является линейным в номерах блоков. Каждый блок ассоциирован с генерацией 50 новых биткоинов и таким образом 9000050 BTC на нашем графе владельцев (сгенерированных с блока 180001 между нулевым и 180000 блоками). Однако, если мы просуммируем количество, накопленное на 609270 адресах, которые только принимали и никогда не посылали биткоины, то мы увидим, что их владельцы создали на стороне нечто вроде "запасных счетов" на 7019100 BTC, что представляет собой сумму, составляющую почти 78% всех существующих биткоинов. 59.7% всех коинов (монет) — это "старые коины", которые были приняты более чем за три месяца до даты нашего исследования (13 мая 2012 года) и они до сих пор не участвовали ни в каких транзакциях. Это означает, что количество циркулирующих во всех транзакциях биткоинов значительно меньше, чем считалось ранее. Общее количество биткоинов, вовлечённых во все транзакции с момента запуска системы (не считая текующих операций по выпуску) составляет 423287950 BTC. Это значит, что каждый коин, который фигурирует в циркуляции, делает свой оборот много большее число раз, чем это ожидалось ранее.


Другая интересная находка заключается в том, что общее количество биткоинов, получаемых большинством владельцев, несущественно. Как мы можем видеть из таблицы 2, 36% всех владельцев получили менее одного BTC (около 12 долларов по курсу на момент данной публикации) за всё время своего существования, 52% получили менее 10 BTC и 88% менее 100. На другой стороне распределения только четыре владельца, которые получили свыше 800000 BTC и 80 владельцев, которые получили свыше 400000.
Больше или равноМеньшеКоличество владельцев
0
1
893,763
1
10
389,302
10
100
881,273
100
1,000
255,826
1,000
10,000
36,713
10,000
50,000
3,593
50,000
100,000
181
100,000
200,000
55
200,000
400,000
30
400,000
800,000
76
800,000
4

Таблица 2. Распределение поступающих накоплений в BTC по владельцам


Аналогично, как видно из таблицы 3, на момент 13 мая 2012 года баланс почти 97% всех владельцев был меньше 10 BTC. Это число снижается до 88% если вместо рассмотрения одного конкретного момента мы рассмотрим максимальный баланс, когда либо наблюдавшийся за весь период существования владельца. Эта статистика собрана в таблице 4. В дополнение можно увидеть, что только 78 владельцев имели текущий баланс свыше 10000 BTC. Это число возрастёт до 3812 если рассматривать максимально наблюдавшиеся значения балансов.
Больше или равноМеньшеКоличество владельцев
0
0.01
2,097,245
0.01
0.1
192,931
0.1
10
95,396
10
100
67,579
100
1,000
6,746
1,000
10,000
841
10,000
50,000
71
50,000
100,000
5
100,000
200,000
1
200,000
400,000
1
400,000
0
Таблица 3. Распределение текущего (на 13 мая 2012 г.) баланса в BTC по владельцам
Больше или равноМеньшеКоличество владельцев
0
0.1
547,763
0.1
10
668,247
10
100
945,083
100
1,000
259,142
1,000
10,000
36,769
10,000
50,000
3,513
50,000
100,000
163
100,000
200,000
40
200,000
400,000
26
400,000
500,000
68
500,000
2

Таблица 4. Распределение максимально наблюдавшегося баланса в BTC по владельцам


Другой показатель, который может указывать на уровень активности пользователя — это количество транзакций, в которые он был вовлечён. Это распределение показано в таблице 5. Примечательно, что 97% всех владельцев осуществили менее 10 транзакций на каждого, в то время как 75 владельцев используют сеть очень часто и связаны по крайней мере с 5000 транзакций.
Больше или равноМеньшеКоличество владельцев
1
2
557,783
2
4
1,615,899
4
10
222,433
10
100
55,875
100
1,000
8,464
1,000
5,000
287
5,000
10,000
35
10,000
100,000
32
100,000
500,000
7
500,000
1

Таблица 5. Распределение количества транзакций по владельцам


Мы также подсчитали распределение транзакций в Bitcoin и обобщили в таблице 6. И снова, это свидетельствует, что множество транзакций крайне мало: 28% меньше, чем 0.1 BTC. Система Bitcoin позволяет осуществлять микротранзакции, имеющие порядок 10-8 BTC (это наименьшая часть на которую может быть разделён биткоин, её называют сатоши). Если мы также примем во внимание средние значения, то увидим, что 73% транзакций включают менее 10 BTC. С другой стороны, большие транзакции являются редкими в Bitcoin: наличествует только 364 транзакции, размером больше 50000 BTC. Мы тщательно проанализировали эти транзакции и описали наши находки в следующем разделе.
Больше или равноМеньшеКоличество транзакций
0
0.001
381,846
0.001
0.1
1,647,087
0.1
1
1,553,766
1
10
1,628,485
10
50
1,071,199
50
100
490,392
100
500
283,152
500
5,000
70,427
5,000
20,000
6,309
20,000
50,000
1,809
50,000
364

Таблица 6. Распределение размера транзакций в Bitcoin


Интересно исследовать активных пользователей Bitcoin, которые имеют максимальные входящие BTC или максимальное количество транзакций. 19 таких пользователей показаны в таблице 7, отстортированные в порядке уменьшения количества накопленных входящих биткоинов, показанных в третьем столбце. Самый левый столбец связан с владельцами буквами от A до S, из которых три идентифицированы как: B — MT.Gox, G — Instawallet и L — Deepbit. Восемь дополнительных владельцев: F, H, J, M, N, O, P и Q показаны на графе наибольших транзакций (рис. 1), который показан в следующем разделе. Второй столбец показывает количество адресов, объединённых с каждым владельцем. Четвёртый столбец показывает количество транзакций, в которые вовлечён владелец.
ID владельцаКоличество адресовКоличество входящих BTCКоличество транзакций
A
78,251
2,886,650
246,012
B (Mt.Gox)
156,722
2,206,170
477,526
C
13,289
941,013
77,525
D
12,520
867,996
48,347
E
191
692,864
1,353
F
12
660,000
23
G (Instawallet)
23,649
633,606
92,593
H
9
580,000
59
I
10,561
514,066
49,550
J
4
500,021
6
K
134
479,254
1,039
L (Deepbit)
2
452,929
814,044
M
9
442,000
10
N
128
432,161
137
O
10
432,286
14
P
1
432,078
3
Q
14
430,490
23
R
2,124
321,866
300,486
S
1,037
20,308
197,334

Таблица 7. Список наиболее активных пользователей bitcoin, которые имеют максимальное количество входящих BTC или максимальное количество транзакций. Некоторые из символов в левом столбце: F, H, J, M, N, O, P и Q указаны красным на рис.1


Таблица 7 показывает, что максимальное количество адресов было у Mt.Gox, но не наибольшее количество входящих биткоинов и не наибольшее количество транзакций. Владелец A в первом столбце таблицы 7 владеет следующим большим количеством адресов, около 50% от Mt.Gox, но принял на 31% больше, чем Mt.Gox. Deepbit отправил на 70% больше транзакций, чем Mt.Gox. Интересно, что количество адресов этих 13 владельцев — это более пятой части всего выполненного ими количества транзакций, что может указывать на то, что каждый адрес в действительности обслуживает лишь небольшое количество транзакций. Также ясно, что 6 из 19 владельцев в таблице послали каждый менее 30 транзакций с общим количеством свыше 400000 BTC. Поскольку эти владельцы использовали большие транзакции, мы можем изолировать их и следовать за потоком их транзакций, см. далее в 4 части. С другой стороны, владелец A никогда не посылал никаких больших транзакций и таким образом не был включён в наш граф наибольших транзакций.


Назад | Оглавление | Дальше


 
Комментариев нет [показать комментарии/форму]
Ваша оценка документа [показать результаты]
-3-2-1 0+1+2+3