1. Введение


Биткоины — это цифровые монеты (прим.перев.: иначе говоря, близкий аналог наличности или обменных ценностей, хотя и существующий в виртуальном, безналичном виде), выпущенные без участия каких-либо правительств, банков или организаций и опирающиеся на криптографические протоколы и распределённую сеть пользователей для своего выпуска, хранения и платёжных операций. Эта система впервые была предложена в 2008 году Сатоши Накамото [1] и была введена в строй в полном объёме в январе 2009. Она привлекла к себе множесто пользователей и значительное внимание СМИ [2], [3], [4], но при этом остаётся трудно дать точный ответ на простые вопросы, такие как: сколько пользователей сейчас в системе? Сколько биткоинов обычно хранят на каждом счету и как этот баланс меняется с течением времени? Принадлежит ли наибольшая часть биткоинов небольшому меньшинству пользователей? Хранят ли они свои биткоины на долговременных счетах или немедленно тратят? Сколько пользователей имеют большой баланс в некоторый момент времени? Каково распределение транзакций биткоинов по размеру и какая часть из них относится к микроплатежам?

В этой работе мы ответили на эти (и многие другие) вопросы. Мы использовали тот факт, что все транзакции, когда либо проходившие через систему Bitcoin, доступны через интернет (в анонимной форме). 13 мая 2012 г. мы загрузили полные общедоступные записи системы, состоящие из примерно 180000 HTML-файлов. После выделения и обработки данных из этих файлов мы построили граф всех биткоин-адресов и транзакций, существовавших на тот момент. Затем мы использовали присущие системе свойства для идентификации множества случаев, для которых мы смогли показать принадлежность множества адресов одному и тому же владельцу и использовали эту информацию для уточнения графа транзакций за счёт объединения данных адресов для получения более полной картины финансовой активности всех участников. После получения нового графа в таком виде мы изучили множество его статистических свойств. В данной работе в серии таблиц мы описываем наиболее интересные и информативные распределения, которые мы нашли. Дополнительно, мы изолировали все большие (≥ 50000 биткоинов) транзакции, которые когда-либо были записаны системой и проанализировали как были накоплены и затем потрачены эти средства. Мы обнаружили, что большинство из всех этих максимальных транзакций, являются потомками одной большой транзакции, включавшей 90000 биткоинов, которая имела место 8 ноября 2010 года и подграфы этих транзакций содержат множество странно выглядящих цепочек и структур разделения-объединения, в которых большие балансы всего переданного за считанные часы проходят через сотни временных промежуточных счетов или разделяются на множество мелких значений, которые рассылаются по разным счетам только для того, чтобы через короткое время снова объединиться в практически такую же сумму на другом счёте.

Предыдущая попытка загрузки и анализа полной истории Bitcoin описана в работе [5]. Они построили граф транзакций на 12 июля 2011 года, что было до того, как система получила реальное распространение. В связи с этим, полное количество биткоин-транзакций в нашем графе примерно в три раза превышает наблюдавшееся в их работе, поскольку их граф главным образом отражает эксперименты, проводимые ранними энтузиастами. Однако, наибольшая разница между той и нашей работой состоит в том, что они в первую очередь интересовались вопросами приватности и показали, что возможна идентификация множества пользователей несмотря на официально заявленную анонимность системы, в то время как мы в первую очередь интересовались статистическими свойствами графа транзакций Bitcoin.

Другой анализ графа транзакций Bitcoin был представлен на конференции Chaos Computer Club в Германии в декабре 2011 [6]. Они снова изначально интересовались тем, как защитить анонимность сети (основываясь на той же идее коллапса адресов, принадлежащих рядовым пользователям), но также включали некоторые интересные комментарии по поводу экономических принципов, стоящих за системой, эффектов утраты монет в результате операций с ними, слабостей протокола и общих топологических свойств графа транзакций.

Данная работа организована следующим образом. Во второй части мы опишем структуру сети Bitcoin. В третьей части мы суммируем основные статистические распределения сети, полученные нами из загруженных данных, которые описывают множество интересных и даже неожиданных свойств системы. Наконец, в четвёртой части мы представляем граф наибольших транзакций и анализируем его странную структуру.

Оглавление[link1] | Дальше[link2]

Ссылки
[link1] https://www.pgpru.com/biblioteka/statji/btcgraphanalysis

[link2] https://www.pgpru.com/biblioteka/statji/btcgraphanalysis/thebitcoinnetwork